Данные Проницательность 03 Срок｜FMZ Quant & OKX: Как обычным людям освоить количественную торговлю?

?

Автор: OKX

На рынке криптовалют данные всегда являются важной основой для торговых решений. Как в хаосе данных найти ценные сведения для оптимизации торговых стратегий — это тема, которая активно обсуждается на рынке. В связи с этим OKX специально подготовил колонку «洞见数据» и объединился с такими основными платформами данных, как AICoin и Coinglass, а также с соответствующими учреждениями, исходя из распространенных потребностей пользователей, с надеждой разработать более систематизированную методологию работы с данными для изучения и использования на рынке.

В этом выпуске «洞见数据» команда стратегий OKX вместе с организацией FMZ (发明者量化) глубоко обсудила концепцию количественной торговли и подробно рассмотрела, как обычные люди могут начать заниматься количественной торговлей. Надеемся, это будет вам полезно.

Команда стратегий OKX: Команда стратегий OKX состоит из группы опытных профессионалов, стремящихся продвигать инновации в области стратегий цифровых активов по всему миру. Команда объединяет экспертов из различных областей, таких как рыночный анализ, управление рисками и финансовая инженерия, и, обладая глубокими профессиональными знаниями и богатым опытом, предоставляет надежную поддержку стратегическому развитию OKX. Команда FMZ: FMZ (发明者量化) — это компания, сосредоточенная на предоставлении профессиональных решений для пользователей количественной торговли криптовалютами. FMZ не только предлагает пользователям полный спектр функций количественной торговли, таких как написание и тестирование стратегий, торговые движки, алгоритмическая торговля и инструменты анализа данных, но и имеет активное сообщество разработчиков, где пользователи могут обмениваться опытом и делиться знаниями.

1. Что такое количественная торговля?

Команда стратегий OKX: Количественная торговля по сути представляет собой способ автоматического выполнения торговых стратегий с использованием математических моделей и статистических методов. В отличие от ручной торговли, которая зависит от личных решений, количественная торговля основывается на исторических данных, алгоритмах и технических индикаторах для анализа рынка, поиска торговых возможностей и автоматического выполнения сделок. Стратегический робот OKX предоставляет мощные и гибкие инструменты автоматизированной торговли, поддерживающие различные стратегии (например, сеточная стратегия, стратегия Мартингейла и т. д.), а также возможность тестирования стратегий и симуляции торговли, что помогает пользователям находить наиболее подходящие инструменты в различных рыночных условиях.

Команда FMZ: Количественная торговля также называется программной торговлей, и на самом деле в ней нет ничего загадочного. Когда пользователи работают на сайте или в приложении биржи, будь то получение котировок, просмотр счета, размещение заказов и т. д., они подключаются к серверу биржи через соответствующий API, чтобы сервер мог вернуть необходимые данные. API можно не строго понимать как доступ к определенной сетевой ссылке для получения информации, например, открыв в браузере https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAP, вы получите:

{"code":"0","data":[{"fundingRate":"0.0001510608984383","fundingTime":"1717401600000","instId":"BTC-USDT-SWAP","instType":"SWAP","maxFun

Где "fundingRate":"0.0001510608984383" — это текущая ставка финансирования для бессрочного контракта BTC-USDT, изменив параметр instId=BTC-USDT-SWAP на другие валюты, можно получить соответствующую информацию о ставках финансирования. Аналогично, просто нужно получить доступ к соответствующей ссылке API, заполнить подходящие параметры, и можно будет выполнить операции, которые мы делаем на сайте или в приложении. Если этот процесс контролируется программой, выполняющей наши заранее заданные цели (торговля или другие), это также является количественной торговлей.

В общем, вся информация, которую мы получали, и решения о размещении заказов выполнялись нашим мозгом, теперь этот процесс можно полностью или частично передать программе.

2. Для какого типа пользователей это подходит?

Команда стратегий OKX: На примере OKX наши инструменты количественной торговли подходят пользователям с различным фоном/предпочтениями, как новичкам, так и продвинутым пользователям, которые могут быстро начать использовать стратегии.

• Для новичков (трейдеров с отсутствием или почти отсутствием опыта количественной торговли) мы в настоящее время предлагаем:

1）Удобный интерфейс и предустановленные стратегии, которые можно выбрать из предустановленных стратегий платформы, таких как сеточная стратегия, стратегия регулярных инвестиций и т. д. Эти стратегии обычно не требуют сложных настроек и глубоких знаний рынка, пользователю нужно лишь выбрать и настроить несколько параметров, чтобы начать использовать, без необходимости программирования или глубоких технических знаний.

2）Симуляция торговли и тестирование, чтобы понять потенциальные результаты стратегий при различных настройках параметров и снизить риски в реальной торговле. Эти функции помогают пользователям накапливать опыт перед фактическим вложением средств.

• Для продвинутых пользователей (трейдеров с определенным опытом или техническими навыками в количественной торговле) стратегический робот OKX также предлагает высоко настраиваемые стратегии, такие как сеточная стратегия и стратегия Мартингейла, предоставляя множество продвинутых параметров, или стратегии сигналов, которые могут выполнять Trading View PineScript, что подходит для пользователей с навыками программирования и анализа данных.

Команда FMZ: Мы часто сталкиваемся с примерно четырьмя типами пользователей:

• Профессиональные трейдеры. Как профессиональный трейдер, торговля является основой их существования, и они должны владеть всеми современными инструментами для поддержки себя, поэтому количественная торговля для них практически обязательна. Профессиональные трейдеры часто имеют зрелые и прибыльные стратегии, и программирование стратегий позволяет применять их на большем количестве бирж и торговых инструментов, многократно увеличивая эффективность торговли.
• Любители программирования. Для индивидуальных трейдеров с программным фоном инструменты количественной торговли предоставляют отличную возможность объединить свои навыки программирования с рынком цифровых валют. Они могут настраивать торговые стратегии в соответствии со своими потребностями, разрабатывать торговые инструменты и оптимизировать стратегии через тестирование. Это экономит много времени на обучение на начальном этапе.
• Трейдеры, нуждающиеся в эффективных стратегиях. Некоторые трейдеры могут еще не иметь стабильной торговой стратегии, и инструменты количественной торговли могут помочь им. Эти инструменты обычно включают библиотеку стратегий и рынок стратегий, где трейдеры могут тестировать другие открытые стратегии и находить подходящие стратегии через методы анализа данных и тестирования.
• Обычные трейдеры с обучаемостью. Даже трейдеры без программного фона могут извлечь выгоду из автоматизированных функций, предлагаемых инструментами количественной торговли. Используя готовые платформы количественной торговли, такие как FMZ, они могут легко настраивать торговые стратегии и использовать функции тестирования для оценки эффективности стратегий, что позволяет повысить эффективность торговли и снизить количество ошибок.

3. Каковы преимущества и недостатки по сравнению с ручной торговлей?

Команда стратегий OKX: Преимущества количественной торговли заключаются в большей систематичности и объективности, так как она выполняет сделки на основе предустановленных алгоритмов и правил, избегая влияния эмоций на решения. Торговая эффективность также высока, она может обрабатывать большие объемы данных и проводить высокочастотную торговлю, 24/7 не останавливаясь, чтобы ловить рыночные возможности. Пользователи также могут тестировать и оптимизировать стратегии на основе исторических данных, что повышает надежность и тестируемость стратегий.

Но количеционная торговля не идеальна. Во-первых, она имеет определенную сложность, некоторые продвинутые стратегии требуют профессиональных знаний в области статистики и финансов, что создает относительно высокие барьеры для входа. Во-вторых, количеционная торговля может чрезмерно полагаться на исторические данные для оптимизации параметров стратегий, в то время как фактические рыночные результаты могут не соответствовать ожиданиям. Поскольку рыночные цены изменяются в соответствии с гипотезой случайного блуждания, прошлые результаты не обязательно предсказывают будущий потенциал прибыли, что называется переобучением стратегии. Наконец, производительность количественных торговых стратегий может колебаться в зависимости от различных рыночных условий, что требует постоянной корректировки и оптимизации для адаптации к изменениям на рынке.

Команда FMZ: На самом деле, ручная торговля и количественная торговля не являются противоположностями. Хороший количественный трейдер часто также является квалифицированным ручным трейдером. Эти два метода торговли могут дополнять друг друга, и их комбинированное использование может привести к большим преимуществам. Отличные количественные трейдеры должны глубоко понимать рынок. Рынок сложен и изменчив, хотя количеционная торговля зависит от данных и алгоритмов, основой этих данных и алгоритмов остается глубокое понимание рынка. Только поняв механизмы работы рынка, факторы влияния и взаимосвязи между различными активами, количеционные трейдеры могут разрабатывать эффективные торговые стратегии. Поэтому количественные трейдеры должны обладать прочными знаниями о рынке, которые обычно накапливаются через ручную торговлю.

Согласно нашему опыту, преимущества можно выделить в трех основных пунктах:

1. Автоматизированное выполнение стратегий, избегая ручного вмешательства.

Иногда сама стратегия может быть прибыльной, но постоянное человеческое вмешательство приводит к убыткам, программная торговля может автоматически выполнять предустановленные торговые стратегии без необходимости вмешательства человека. Это означает, что трейдер может установить условия для покупки и продажи, и программа автоматически выполнит сделку, когда условия будут выполнены, тем самым избегая эмоциональных колебаний и человеческих ошибок. Программа работает 24 часа в сутки, избавляя от необходимости долго следить за рынком.

2. Удовлетворяет потребности в низкой задержке, высокой частоте и сложных вычислениях.

Ручная торговля ограничена человеческой реакцией и скоростью вычислений, что значительно уступает программному исполнению, и эти требования могут быть удовлетворены только количественной торговлей.

3. Количественная торговля может использовать исторические данные для тестирования и оптимизации торговых стратегий.

Симулируя производительность стратегий на прошлом рынке, можно оценить их эффективность. Этот метод может помочь трейдерам оптимизировать стратегии перед реальной торговлей, увеличивая вероятность получения прибыли. В то время как многие ручные трейдеры торгуют на основе интуиции, тратя значительное время и деньги на проб и ошибок. На самом деле, большинство количественных стратегий извлекаются из анализа данных.

Конечно, количеционная торговля не идеальна и имеет свои недостатки:

1. Высокие технические требования:

По сравнению с ручной торговлей, количеционная торговля требует дополнительных навыков программирования и анализа данных, что создает высокие барьеры для входа. Новички в количеционной торговле, безусловно, должны потратить много времени на обучение, и это не гарантирует получение прибыли.

2. Высокие затраты:

Создание и поддержка системы количественной торговли требует значительных затрат, особенно для высокочастотной торговли, которая требует большого количества аппаратных и данных ресурсов. Эти фиксированные затраты будут существовать независимо от того, прибыльна стратегия или нет.

3. Рыночные риски:

Хотя количественная торговля может уменьшить человеческие ошибки, рыночные риски все еще существуют, и неэффективность стратегии может привести к серьезным убыткам. Кроме того, заранее написанные количественные стратегии, основанные на исторических данных, имеют определенные ограничения и не могут быстро реагировать на изменения вне рынка. В то время как ручные трейдеры могут быстро оценивать различные информации на рынке и быть более чувствительными к изменениям в котировках.

4. Как новичкам начать?

Команда стратегий OKX: В общем, количеционная торговля представляет собой определенный вызов для новичков, но это не значит, что начать невозможно. Вот несколько советов, которые могут помочь новичкам лучше освоить количеционную торговлю:

1. Изучите основы: Прежде всего, поймите основные принципы стратегий и влияние различных настроек параметров на производительность стратегий — это первый шаг к успеху.
2. Выберите подходящего стратегического робота: В зависимости от вашего анализа рыночной ситуации выберите подходящего стратегического робота. Например, в условиях колеблющегося рынка сеточная стратегия может быть хорошим выбором.
3. Начните с простых стратегий: Начните с самых базовых торговых стратегий, постепенно изучая и реализуя их, а затем постепенно вводите более сложные стратегии.
4. Обратите внимание на управление рисками: Научитесь устанавливать и выполнять эффективные стратегии управления рисками и стоп-лосс.

Команда FMZ: Как только речь заходит о программной торговле, многие считают, что это сложно и требует высоких технических навыков. На самом деле, сейчас изучать программную торговлю стало очень просто. Биржи интегрировали распространенные стратегии, команды, такие как FMZ, предлагают комплексные услуги, а такие языковые модели, как ChatGPT, помогают в программировании, что дает новичкам реальный путь к освоению программной торговли. Единственное препятствие — это мотивация. Если вы новичок в торговле и у вас много идей, изучение программной торговли поможет вам значительно улучшить свои результаты. Вот шаги, которые мы считаем подходящими для трейдеров цифровых валют без какого-либо программного фона:

1. Ознакомьтесь с основными количественными стратегиями:

Понимание модуля стратегической торговли на бирже OKX поможет вам получить первоначальное представление о стратегической торговле. Для большинства трейдеров этих функций будет достаточно. Если у вас есть больше идей, которые нужно реализовать, вы можете продолжить углубленное изучение.

2. Изучите языки программирования:

Рекомендуем изучить Javascript (JS) и Python, достаточно освоить базовые навыки. При написании стратегий учитесь на практике, и вы быстро улучшите свои навыки. Язык программирования JS относительно прост, на платформе FMZ есть множество открытых стратегий от простых до сложных для справки. Python — это самый распространенный язык для обработки данных, и его удобно использовать с Jupyter Notebook для статистического анализа. В это время вы также можете изучать некоторые аспекты анализа данных; существует множество книг и учебников по Python, рекомендую «Использование Python для анализа данных». В зависимости от ваших знаний, изучение может занять около 1-2 недель при 4 часах обучения в день.

3. Читайте основные книги по количественной торговле:

Существует множество связанных книг, которые можно найти самостоятельно. Читайте их с высокой скоростью, чтобы понять виды стратегий, управление рисками, оценку стратегий и т. д. Количественная торговля охватывает финансы, математику и программирование, и содержание очень обширно. Реальные стратегии, которые можно применить на рынке, не всегда можно найти в книгах. Чтение связанных книг, отчетов и научных статей — это долгий процесс.

4. Изучите документацию API биржи и связанные примеры, разрабатывайте стратегии для реальной торговли:

Рекомендуем начать с платформы FMZ, так как обширная документация и примеры значительно снижают барьеры для реальной торговли. На этом этапе вам нужно освоить основную структуру стратегий и решить распространенные проблемы, такие как обработка ошибок, контроль частоты доступа, устойчивость стратегий, управление рисками и т. д. Напишите несколько простых модулей, таких как уведомления о ценах, скрытые ордера и т. д., чтобы развить навыки написания стратегий для реальной торговли. Протестируйте некоторые базовые стратегии, такие как сеточная стратегия, сбалансированные стратегии и т. д. Присоединяйтесь к соответствующим группам, учитесь правильно задавать вопросы и искать соответствующие посты.

5. Проверяйте стратегии через тестирование и симуляцию торговли, постоянно совершенствуйте их, и в конечном итоге начните реальную торговлю:

Опытные трейдеры уже имеют свои идеи стратегий, и они могут проверять и улучшать свои стратегии через тестирование и симуляцию, прежде чем начать реальную торговлю. Завершение полной стратегии и наблюдение за автоматическим размещением заказов — это радость, которую трудно описать. Если у вас еще нет своей стратегии, вы можете сначала протестировать некоторые открытые стратегии, такие как арбитраж по сеточным стратегиям и т. д., чтобы развить свои навыки программной торговли.

6. Постоянно читайте, размышляйте, общайтесь, анализируйте, тестируйте и торгуйте, повторяя практику:

С увеличением сложности, обучение будет углубляться, и ваши навыки будут постоянно улучшаться.

5. Какие моменты следует учитывать при использовании количественной торговли?

Команда стратегий OKX:

На самом деле, мы считаем, что пользователи, использующие количеционную торговлю, должны обратить внимание на следующие три момента:

1. Количественная торговля всегда прибыльна:

Многие считают, что количественная торговля зависит от сложных алгоритмов и анализа данных, поэтому она обязательно будет стабильной и прибыльной. Однако количественная торговля не может гарантировать прибыль. Несмотря на то, что количественные стратегии оптимизируют торговые решения с помощью данных и алгоритмов, неопределенность рынка, ошибки в предположениях модели, переобучение стратегий и другие факторы могут привести к убыткам. Количественная торговля по-прежнему сталкивается с рыночными рисками и рисками неэффективности стратегий. Ключевым моментом является выбор подходящих торговых стратегий в различных рыночных условиях и разумная настройка соответствующих параметров стратегий.

2. Количественная торговля подходит только крупным учреждениям и пользователям с высоким капиталом:

Частные инвесторы также могут использовать доступные платформы количеционной торговли и открытые инструменты для участия в количеционной торговле. Например, инструменты, предлагаемые OKX, такие как сеточная стратегия, стратегия Мартингейла и стратегии сигналов, доступны для бесплатного использования. Хотя высокочастотная торговля действительно требует больших средств и технических навыков, указанные типы стратегий не обязательно требуют огромных капиталовложений.

3. Результаты тестирования представляют собой будущие показатели:

Тестирование — это лишь один из способов оценки стратегии, но оно не может гарантировать будущие результаты. Изменения в рыночной среде, отклонения в предположениях модели и переобучение стратегий (чрезмерная оптимизация на основе исторических данных) могут привести к тому, что фактические результаты торговли окажутся хуже ожидаемых. Результаты тестирования необходимо оценивать в сочетании с реальными рыночными условиями и надежным управлением рисками.

Команда FMZ: На самом деле, большинство людей не имеют глубокого понимания количественной торговли и могут иметь некоторые заблуждения. Мы собрали эти распространенные мифы и делимся ими с читателями:

1. Количественная торговля всегда прибыльна?

Многие трейдеры, потерпевшие убытки в ручной торговле, обращаются к количественной торговле в надежде быстро заработать, рассматривая ее как спасательный круг. Однако прибыль зависит больше от логики торговой стратегии, чем от самого инструмента. Даже если разработать идеальную автоматическую торговую стратегию, в реальной торговле могут возникнуть различные неожиданные проблемы, которые могут привести к неэффективности стратегии. Таким образом, программная торговля не является гарантией прибыли, а требует постоянной оптимизации и корректировки стратегий.

2. Количественная торговля не допускает ошибок?

Хотя количественная торговля снижает количество ошибок, связанных с человеческими действиями, она также может вводить другие ошибки. Например, утечка API-ключа может привести к несанкционированным действиям с капиталом на счете. Кроме того, ошибки в стратегии или необработанные исключения могут привести к ошибочным сделкам, даже катастрофическим последствиям. Чтобы избежать этих проблем, трейдеры должны принимать строгие меры безопасности и проводить тщательное тестирование и верификацию программ перед их развертыванием, чтобы обеспечить их надежность и устойчивость.

Заключение

Это третий выпуск колонки «洞见数据», выпущенной OKX, сосредоточенный на том, как начать заниматься количественной торговлей и на важных моментах, которые следует учитывать, надеемся, это поможет заинтересованным трейдерам более систематически понять количественную торговлю и принимать обоснованные торговые решения. В будущих сериях статей мы продолжим исследовать более практические методы использования/анализа данных, чтобы предоставить рекомендации для трейдеров с различными предпочтениями в торговле.

Предупреждение о рисках и отказ от ответственности

Данная статья предназначена только для справки. Она отражает мнение автора и не представляет позицию OKX. Данная статья не предназначена для предоставления (i) инвестиционных советов или рекомендаций; (ii) предложений или призывов к покупке, продаже или удержанию цифровых активов; (iii) финансовых, бухгалтерских, юридических или налоговых советов. Владение цифровыми активами (включая стейблкоины и NFTs) связано с высокими рисками и может значительно колебаться. Вы должны внимательно рассмотреть, подходит ли вам торговля или владение цифровыми активами в зависимости от вашего финансового положения. Обратитесь к вашим юридическим/налоговым/инвестиционным специалистам для получения информации о вашей конкретной ситуации. Вы несете ответственность за понимание и соблюдение местных применимых законов и нормативных актов.