21shares: годовая волатильность биткойна упала ниже, чем у Tesla, а корреляция с золотом составляет всего 4%

21shares опубликовала отчет по анализу распределения цифровых активов, в котором анализируется ценность распределения Биткойна, Эфириума и Solana в традиционных инвестиционных портфелях. Данные показывают, что в период с октября 2023 года по сентябрь 2026 года трехлетняя корреляция Биткойна с американскими акциями, недвижимостью и золотом составляет соответственно 38%, 11% и 4%, что ниже корреляции между различными традиционными активами, что отражает определенную ценность диверсификации портфеля.

Кроме того, волатильность Биткойна снизилась, его годовая волатильность за 12 месяцев до 30 сентября 2026 года составила 44%, что ниже, чем у Tesla (46%) и Palantir (59%). В отношении распределения портфеля 21shares провела бэктест данных с октября 2023 года по сентябрь 2026 года и обнаружила, что распределение 2% до 5% цифровых активов в традиционном портфеле 60/40 акций и облигаций помогает повысить доходность с учетом риска. Биткойн, Эфириум и Solana выполняют разные роли в портфеле, акцентируя внимание на альтернативном распределении активов, активов технологического роста и высокорисковых активов роста.