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45分钟前
Ankr 发布被攻击事件进展说明:1500 万美元恢复基金将用于购买增发的 HAY 并补偿受损用户
ChainCatcher 消息,Ankr 团队发推表示,将对受此次攻击事件影响的用户和合作伙伴负责,团队正在 24 小时不间断的努力去处理和协商所有的赔偿事宜。 Helio 将全权负责由于 aBNBc 被攻击导致的约 1500 万美元坏账。Ankr 将从 1500 万美元的恢复基金中调用资金用来购买市场上增发的 HAY,且与 Helio 一起协作处理因此次攻击所造成的坏账。此次事件发生后,Ankr 将与 Helio 密切合作,帮助其重建生态系统。 Ankr 表示,将对在北京时间 2022 年 12 月 2 日 08:43:18 持有 aBNBc 和 aBNBb 的用户地址进行快照(区块高度:23545403),并空投 ankrBNB 给这一部分用户。Ankr 将从 1500 万美金的恢复基金中调资,补偿在此次攻击事件中 BNB 流动性提供者、BNB 借贷者以及 HAY 用户的损失。 对于在攻击发生前尝试赎回 aBNBc 和 aBNBb 的用户,Ankr 将空投 BNB 给这一部分影响用户,以确保他们正常收到 BNB,为了确保安全,在攻击发生之后,所有赎回 aBNBc 和 aBNBb 的请求都会驳回和取消。待空投 ankrBNB 后,此类用户可以用 ankrBNB 提交赎回 BNB。 同时,Ankr 正在和多个 Defi 协议沟通和交流,商讨补偿受影响用户和实施重新恢复社区的计划。值得注意的是,目前有第三方社区打着 ankrBNB 或新 aBNB 的名义在进行宣传及交易,ankrBNB 目前并没有正式发行,请大家注意甄别,一切以官方信息为准,谨防受骗。(来源链接)
51分钟前
Windows 媒体经典播放器 Winamp 添加对以太坊和 Polygon 链上音乐 NFT 支持
ChainCatcher 消息,Windows 媒体经典播放器 Winamp 宣布推出新版本 V 5.9.1,该版本将支持以太坊和 Polygon 链上音乐 NFT。音乐爱好者可以通过 Brave、Chrome 或 Firefox 浏览器将自己的 Metamask 钱包链接到 Winamp,已支持基于以太坊和 Polygon 区块链且遵循 ERC-721 和 ERC-1155 标准的音视频文件。(来源链接)
58分钟前
Orthogonal Trading 与其借贷部门因对 Maple 的欠贷出现裂痕
ChainCatcher 消息,Orthogonal Trading借贷团队Orthogonal Credit发布声明称,其对Orthogonal Trading 拖欠 Maple Finance 3600 万美元贷款一事感到震惊和沮丧,并对 Orthogonal Trading 财务账簿的风险敞口和流动性状况感到无语。声明称,其对 Orthogonal Trading 的虚假陈述一无所知,且与 Orthogonal Trading 分开运营 Orthogonal Credit 在 Maple 上监管着一个名为 Orthogonal Trading–USDC001 的 3000 万美元稳定币借贷池。Orthogonal Credit 团队表示,预计不会对池中的贷方产生任何影响,因为所有贷款都保持活跃,目前没有任何困难迹象。将在未来几个月内偿还贷款,并使用所有可用现金来促进从资金池中提款的请求。 ChainCatcher 此前消息,Orthogonal Trading 拖欠 Maple Finance 8 笔共 3600 万美元的贷款,Maple 已决定终止与 Orthogonal Trading 的关系。(来源链接)
1小时前
微软调查:一恶意行为者伪装身份在 Telegram 针对加密投资公司发起攻击
ChainCatcher 消息,微软安全部门调查了一起恶意行为者针对各种加密货币投资公司的攻击。 被追踪为“DEV-013“的威胁行为者能够渗透到应用程序 Telegram 的聊天组中,伪装成一家加密投资公司的代表,假装和各大交易所的 VIP 客户讨论交易手续费。 调查发现,其目标是诱骗加密投资基金下载 Excel 文件,虽然该文件提供了有关主要加密货币交易所费用结构的准确信息,但还包含一个恶意代码,在不可见的模式下执行另一个 Excel 表,这使得恶意行为者有可能获得对受害者受感染系统的远程访问权限。
(U.Today)
1小时前
Optimism 宣布将在 RetroPGF 2 中分发 1000 万枚 OP 以资助项目和开发者
ChainCatcher 消息,Optimism 宣布其第二轮追溯性公共产品募资(RetroPGF 2)。RetroPGF 2 将于 2023 年 1 月分发 1000 万枚 OP,以资助支持 OP Stack 开发和使用的公共产品。Optimism 还将引入第一代“公民之家(Citizens' House)”来管理资金的分配。 在 2023 年 1 月 3 日至 17 日期间,任何人都可以在 Optimism Governance Forum 上提名项目或个人获得资助。为了有资格获得资助,被提名的项目或个人必须在 1 月 3 日至 24 日期间在 Gitcoin Grants Hub 中完成项目简介。RetroPGF 2 徽章持有者将投票决定如何为项目分配资金,投票将于 1 月 31 日至 2 月 10 日进行。 据悉,RetroPGF 2 的投票徽章将分发给 90 名社区成员:每个 RetroPGF 1 持有者可收到一枚 RetroPGF 2 徽章,Optimism 的 Token House 将选出 10 名徽章持有人,Optimism 基金会将向社区成员分发 21 个徽章。(来源链接)
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V3 LP 损失约 1 亿美元,向 Uniswap 发出预警的帖子到底说了什么?

Alex
DeFi进展与分析
2022-11-08 15:09
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DeFi 正处于一场生存危机中,作为一个社区,我们需要诚实地面对我们所取得的成就。

撰文:Alex

编译:星球日报 Katie

本来,我只是做了个关于 Uniswap 的 Dune 仪表盘,却在 DeFi 圈内引起了轰动。令人不安的是,它揭露了那些自认为发明了「金融永动机」的人的真面目。这是一个关于图表、Cookie 数据、傲慢、社交证明和 DeFi 未来的故事。

上个月,我对 Uniswap V3 ETH/USDC 池子的「有毒订单流」(order flow toxicity)进行了分析。ETH/USDC 上的 Uniswap V3 LP 损失估计 1 亿美元。

「有毒订单流」引起了人们的注意。不过要澄清一点:当你做 LP 时,你是在赌一个交易对的表现如何;这个押注与你的交易池是否有「有毒订单流」无关。

在扣除其原始 LP 持币的费用后,结论如图一所示:

概括而言,AMM 中的 LP 在费用>非永久性损失(IL:Impermanent loss)时获利,在费用<非永久性损失时亏损。图表显示,今年 LP 费用比 IL 低 1 亿美元左右。

 

图一数据的进一步解读

 

图一衡量 Uni V3 上 ETH/USDC 池子的每笔交易的「边界」(markout),即使用未来价格的交易的未实现账面损益额(衡量利润)。

例如,5 分钟标记=交易发生 5 分钟后未实现的盈亏。

这是我之前工作的 HFT 高频做市商在传统金融中常用的一种度量方法。它衡量多个时间范围内执行交易的性价比。「边界」预示着我们实现的盈亏,要想准确找到每个 LP 和交易方式会很繁琐。

5 分钟后 LP 未实现盈亏: - 2100 万美元

1 小时后 LP 未实现盈亏:5600 万美元

1 天后 LP 未实现盈亏:- 9700 万美元

7 天后 LP 未实现盈亏:- 9200 万美元

@0xShitTrader 对这张图表的解释是,由于损失巨大,散户不应参与 CPAMM 上提供的被动流动性。

我个人对这种观点持中立态度。ETH/USDC 的 LP 「边界」近期下降严重。

 

Uniswap 团队对图一的反驳和与分析师的对峙

 

Uniswap 风险和研究部门的 @teo_leibowitz、@xin__wan 和 @AustinAdams10 发来了一条措辞严厉的帖子,称我在凭图表指控 Uniswap ,并在分析中忽略了「cookie」数据,声称我的分析在各个方面都是错误的。

Uniswap 的团队声称,我在分析中没有计算费用,Uniswap ETH/USDC 池子自成立以来实际盈利 1.5 亿美元。差异如此巨大。

@0xShitTrader 发现 Uniswap 在其查询中存在一个错误,导致抛出所有 LP 买入,超过所有 LP 交易的一半。

在修正错误后,他们的分析与原始图表完全相同,显示了 1 天内 LP 损失近 1 亿美元。

这个问题立即被提交至他们的团队。已经过去 5 天多了,他们还没有撤回声明,要求我解释真相。对我来说,分享 DeFi 世界真实的现状很重要。Uniswap 团队认为在 ETH/USDC 池子中提供被动流动性获得 1.5 亿美元利润是合理的,这一事实让我感到震惊。

Uniswap 团队的倾向很明显。他们认为传统金融市场那一套根本不适用于他们。他们认为他们发明了「金融永动机」,一种无需 alpha 生成的「印钞机」。这种来自 Uniswap 的错误信息和缺乏真相的情况,像病毒一样在 DeFi 社区的 KOL 中传播,这些人信任 Uniswap 品牌,但他们自己没有深入研究数据。

 

DeFi 世界的现状

 

在 ETH/USDC 池子中,资金被过度分配以提供流动性。这并非我个人对 AMM 或 Uniswap 团队的攻击,而是现实状况。DeFi 正处于一场生存危机中,作为一个社区,我们需要诚实地面对我们所取得的成就。

AMM 是稳定币交易和提升长尾资产流动性的绝佳工具。对抗 CeFi 技术是我们作为一个社区仍在努力解决的问题。寻找收益率的链上资金太多了,这导致几乎每个机会都产生负风险溢价,Uniswap 池子无法承受。

ETH 上有超过 700 亿美元的稳定币在寻找用例。这类资本没有足够的用例,尤其是在无风险收益率超过 4% 的大环境中。

大多数人还没有意识到 DeFi 是一个对自己的身份感到困惑的青春期青少年。我们被资本追逐,大多数 DeFi 社区都认为这是理所当然的。DeFi 正与时间赛跑,试图说服资本留下来。创新、创造力和真正的生产性用例是生态系统生存所必需的。我们不能坐享其成,因为 DeFi 还远未达到可持续发展的终点。

我的一个好朋友最近和我谈到了精确性和准确性之间的区别,我认为这是 DeFi 存在问题的根源。精确是击中目标的能力。准确度是确保你瞄准了正确的目标。

 

DeFi 实际上想解决什么问题?

 

在上一个周期中,世界需要一种增长叙事(又称不受监管的赌场)来注入历史性的流动性。作为一个社区,我们需要放弃上一个周期的「金融炼金术」和「金融永动机」的承诺,专注 DeFi 真正能够解决的长期可持续创新来源。

我希望这能给加密领域的 builder 敲响警钟。我们中的许多人都非常幸运地积累了资本,并在熊市中将项目建立起来。让我们确保我们的目标是正确的,因为我们有责任让世界变得更美好。

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