SignalPlus 변동성 칼럼(20240321): 반등!

어제(20 MAR) 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 결정은 금리를 동결하기로 한 일치된 의견을 나타내며, 인플레이션 완화에 대한 신뢰가 강화되었음을 강조했습니다. 점도표는 올해 세 차례 금리 인하의 예상치를 유지했지만, 최소 5명의 위원이 올해 금리 인하 폭을 줄였습니다. 2024-2026년 말 GDP 예상 중간값이 전반적으로 상향 조정되었고, 경제 활동은 꾸준히 확장되고 있지만 전망은 불확실합니다. 파월 의장은 정책 금리가 이미 정점에 도달했을 수 있으며, 필요할 경우 금리를 높은 수준에서 더 오랜 기간 유지할 것이라고 재확인했습니다. 그는 올해의 어느 시점에서 금리 인하가 적절할 것이라고 언급하며, 노동 시장의 현저한 약세가 금리 인하를 시작하는 이유가 될 것이라고 말했습니다. 미국 국채 수익률은 비둘기파 발언 속에서 점차 하락했고, 3대 주가는 모두 상승했습니다. S&P 500은 0.89% 상승, 다우지수와 나스닥은 각각 1.03%와 1.25% 상승했습니다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance \& TradingView

FOMC 이후 디지털 자산은 지속적으로 강세를 보이며, 62000달러 지지선에서 반등하여 67000달러 아래로 내려왔습니다. 연일 긴장된 감정이 완화되었고, 옵션 시장에서 전방의 내재 변동성이 현저히 하락했습니다. 기울어진 변동성 곡면도 마침내 전환되었습니다. ETH는 3월 말 강력한 콜 옵션 매수로 25d RR을 0 근처로 되돌렸고, BTC도 3월 말에 콜 옵션의 강세 포지션이 나타났습니다. 또한 387.5개의 68000 Long Straddle이 73% Vol로 거래되었습니다. 이는 분기 결제 전의 변동성을 베팅한 것입니다.

Source: Deribit （截至 21 MAR 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

데이터 출처: Deribit, ETH 거래 분포

데이터 출처: Deribit, BTC 거래 분포

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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