SignalPlus波動率專欄(20240321)：反彈！

昨日（20 MAR）美聯儲利率決議表明一致同意維持利率不變，強調對通脹回落信心的增強，點陣圖維持今年累計降息三次的預期，但至少 5 名官員削減了今年降息的幅度， 2024-2026 年底 GDP 預期中值全面上調，經濟活動一直在穩步擴張，但前景並不確定。鮑威爾重申政策利率或已達峰，如有需要會將利率維持在較高水平更長時間，並表示今年某個節點降息是合適的，勞動力顯著疲軟將是啟動降息的理由。美債收益率在鴿派發言中逐步下降，三大股指全面走高，標普收漲 0.89% ，道指/納指分別收漲 1.03% /1.25% 。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance \& TradingView

數字貨幣在 FOMC 過後持續走強，從 62000 美元支撐位處反彈來到 67000 下方，連日來緊張的情緒有所釋放，期權中前端隱含波動率顯著走陡回落，傾斜的波動率曲面也終於發生扭轉，ETH 三月底強勁的看漲期權買入將 25 d RR 推回到零值附近，BTC 三月底也同樣出現了看漲期權的多頭建倉，同時還有 387.5 組 68000 的 Long Straddle 以 73% Vol 成交，押注季度交割前的波動。

Source: Deribit （截至 21 MAR 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

Data Source: Deribit，ETH 交易分布

Data Source: Deribit，BTC 交易分布

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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