SignalPlus波动率专栏(20240131)：ETH二月底2500C海量买入
BTC/ETH价格在分别突破43000/2300美元水位后上行动能减弱，日内以小幅震荡为主，但期权隐含波动率水平并未受实际波动率的影响而下降，从前端看，两主要币种2FEB的IV再度上行了3+%Vol，加剧了曲线的倒挂程度，其中包含了周四凌晨FOMC带来的不确定性。
昨日（30JAN）美国12月JOLTs职位空缺数据录得902.6万，超出预期的875万，为三个月新高。数据公布后美债收益率短线冲高，十年期一度上破4.10%后持续回落不断刷新日内最低点，现报4.019%，两年期走势相似，勉强收涨，现报4.316%。美国三大股指涨跌分化，道指收涨0.35%，纳指跌-0.76%，标普持平（-0.06%）。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance & TradingView
数字货币方面，BTC/ETH价格在分别突破43000/2300美元水位后上行动能减弱，日内以小幅震荡为主，但期权隐含波动率水平并未受实际波动率的影响而下降，从前端看，两主要币种2FEB的IV再度上行了3+%Vol，加剧了曲线的倒挂程度，其中包含了周四凌晨FOMC带来的不确定性，对于此次会议，尽管市场早已完全定价此次不加息的预期，但仍然颇为关注访谈环节美联储对接下来政策走向的表态；除此以外，ETH其他各期限也几乎平行上升了3%左右的Vol，中远期的Vol Skew也进一步得到抬升，交易上能观察到活跃的Long Call交易，主要集中在二月底，其中买入23FEB24-2500-C以接近7万ETH的Volume成为市场的焦点，主要由大宗买入Outright Call组成（其中一笔的Size达到3万ETH），还有以Buy 23FEB Sell 29MAR 为代表的跨期看涨三角价差。相比而言BTC成交分布的较为均匀，大多都是Long Call或是Call Spread形式的看涨策略。
Source: Deribit （截至 31JAN 16:00 UTC+8）
Source: SignalPlus
Data Source: Deribit，ETH 成交集中在买入23FEB24-2500-C
Source: SignalPlus
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
