SignalPlus波动率专栏(20240216):BTC上行势能衰弱,ETH接力继续突破
昨日(15 FEB)美国 1 月零售销售月率录得-0.8% ,低于预期的-0.1% ,数据公布后十年期美债收益率一度下破 4.2% ,但随后有所回升,现报 4.267% ,对利率政策更敏感的两年期收益率重回 4.6% 上方,报 4.607% 。纳指/标普/道指分别收涨 0.3% /0.58% /0.91% 。
尽管此前芝加哥联储主席古尔斯比在 1 月份大超预期的 CPI 数值出来后安抚了市场的情绪,但据金十报道,昨日亚特兰大联储主席博斯蒂克在谈话中表示,由于美国劳动力市场和经济仍然强劲,美联储可能并不急于降息,并警告说,目前尚不清楚通胀是否会向美联储 2% 的目标迈进,他的预期是,通胀率将继续下降,但要比市场押注暗示的速度慢。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance & TradingView
数字货币方面,市场对BTC的看涨情绪在来到52000美元关口附近后快速衰弱,过去24小时价格维持小幅震荡(-0.08%),使得包括ETH在内的期权隐含波动率曲面走陡,前端下跌1.5-2.5%Vol左右,从交易分布能观察到23FEB 52000vs48000 Put Spread的博弈,卖压略胜一筹,同时远端仍有以29MAR24 65000 vs 75000 Call Spread为代表的大宗看涨策略建仓(720BTC per leg)。另一方面,ETH的上行势能还在延续,日内收涨至2819.22(+1.53%),23FEB 2300/2500和1MAR 2650附近出现大量平仓看涨实值期权的止损单。
Source: Deribit (截至 15FEB 16:00 UTC+8)
Source: SignalPlus
Source: SignalPlus
Data Source: Deribit,ETH短期出现大量实值期权止损单
Data Source: Deribit
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade