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SignalPlus波动率专栏(20240318)：波动行情延续

2024-03-19 10:43:03

数字货币方面经历了一个动荡的周末，BTC价格一度下行逼近65000美元关口以后逐步收复失地回到68000附近，今日收报68196.83（+4.29%），ETH报3626（+4.84%）。

上周五（14 MAR）美国经济数据略显疲软，纽约联储制造业指数大幅低于预期（录得-20.9 ，预期-7），密大消费者信心指数较之前也有所下降；美股方面，市场的表现被风险重新分配以及大规模期权到期引起的 Delta 对冲主导，由科技股领跌，收盘走软-0.5% ～-1% 。本周将迎来 FOMC 会议，预计问答环节能听到鲍威尔主席对近期高于预期的通胀表现以及宽松金融形势的回应，除此之外还有包括日本/英国/澳洲为首的数十家央行进行的货币政策决议，市场普遍预期各大央行将维持鸽派立场，日本央行可能在会议上结束负利率政策。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView，BTC & ETH 走势对比

数字货币方面经历了一个动荡的周末，BTC 价格一度下行逼近 65000 美元关口以后逐步收复失地回到 68000 附近，今日收报 68196.83 （+ 4.29% ），ETH 报 3626 （+ 4.84% ）。期权方面，隐含波动率随着价格的反弹从高点回落，整体水平为 75% 左右；Vol Skew 水平较低，期限形态偏陡。成交方面，价格震荡下行引起交易员对 BTC 22 MAR 24-64000-P 和 29 MAR 24-70000-P 的回购，释放了大量空头方的保证金；另一方面，从上图中观察到 ETH 近期走势相对 BTC 而言略显疲软，以 SELL ETH-26 APR 24-4500-C Vs BUY ETH-29 MAR 24-3400-C 为代表的三角价差策略成为大宗交易的热点，押注短期内相关性上的回归。