SignalPlus波动率专栏(20240410)：震荡区间有缩窄倾向，BTC四月底大量看涨期权卖出
2024年4月11日 12:15
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在美国 CPI 数据公布前夕，十年期收益率从 4.40% 的高位回落到 4.36% 附近，两年期现报 4.741% ，投资者集中关注接下来的美联储政策会议记录和关键的通胀数据，用以追踪降息时机和幅度的新线索。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: SignalPlus & TradingView，震荡区间有缩窄趋势
数字货币方面，昨日 IBIT ETF 买入流量恢复，与 GBTC 的流出量基本打平；币价上，BTC 在 7 W 下方维稳，震荡区间呈现收窄的趋势。期权方面，四月的隐含波动率下降 3-4% Vol，从交易上看，过去一日 BTC 四月底的卖压异常强劲，大多砸在 75000/80000/100000 美元等关键水位，导致前端 Vol Skew 再度发生大幅倾斜。ETH 19 ARP 24 的看涨一测呈现出 Seagull Flow，以相对谨慎的态度看跌上行波动。
Source: Deribit （截至 10 APR 16: 00 UTC+ 8）
Source: SignalPlus, ATM Vol
Source: SignalPlus, Vol Skew
Data Source: Deribit，ETH 19 APR 24 呈现 Seagull Flow；28 JUN 24 为 3000-2500 Long Put Spread；31 MAY 24 是 4000 & 4100 的 Long Call
Data Source: Deribit，BTC 交易分布，四月底大量看涨期权卖出
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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