SignalPlus波動率專欄(20240403)：價格小幅反彈，期權風險情緒回暖

繼鮑威爾主席講話過後，昨日（2 APR）美聯儲的戴利和梅斯特也在試圖撤回任何即將降息的預期，其中戴利提到當前市場普遍預期的三次降息雖是基準線但並不能夠得到保證，同時表示油價持續上漲會成為問題。十年期美債收益率一度上破 4.4% 後回落至 4.365% ，兩年期收益率仍在 4.7% 上方震盪。美國三大股指受此引發的避險情緒影響均在-1% 左右收跌，這當中還受到了特斯拉因糟糕的第一季度財報而大幅下跌（-4.9% ）的拖累。

Source: SignalPlus, Economic Calendar；本週將公布美國非農就業指數，每小時工資等數據

Source: SignalPlus \& TradingView

數字貨幣方面，BTC 價格在 65000 美元附近小幅反彈，期權波動率平行下滑，風險情緒有所回暖，過去一日 BTC 在 64000 和 60000 兩道水位上出現大量看跌期權的拋售，同時 4 月底往後再度湧現出行權價在 70000 以上的看漲期權建倉。ETH 方面， 8500 組 26 APR 24 2600 vs 3100 賣出看跌價差成為市場關注焦點，且同樣有大量看漲策略成交。

Source: Deribit （截至 3 APR 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus, ATM Vol

Source: SignalPlus, Vol Skew

Data Source: Deribit，ETH 交易分布

Data Source: Deribit，BTC 交易分布

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade