SignalPlus 변동성 칼럼(20240118): IV 가속 하락

2024-01-19 17:37:32

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디지털 화폐는 다섯 번째 날의 횡보 장세를迎来了，BTC의 일일 최대 변동폭은 1%에 불과하며，암묵적 변동성은 전체적으로 가속 하락하고，ETH의 중전단은 8~10% 폭락하여 BTC와 비슷한 수준으로 떨어졌습니다.

어제(1월 17일) 미국 12월 소매 데이터는 0.6%로, 예상치인 0.4%를 초과하여 다시 한 번 시장의 연준 금리 인하 기대에 타격을 주었고, 미국 채권 수익률은 상승세를 이어갔습니다. 10년물은 한때 4.1%를 넘어 4.086%로 마감했으며, 2년물은 4.3%를 다시 넘어 4.327%를 기록했습니다. 이로 인해 미국 3대 주가는 압박을 받아 하락 마감했으며, 다우지수/스탠다드앤푸어스/나스닥은 각각 0.25% / 0.56% / 0.59% 하락했습니다. 또한 연준의 베이지북에 따르면, 각 지역에서 노동 시장의 냉각 징후가 언급되었습니다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance \& TradingView

디지털 화폐는 다섯 번째 날의 횡보 장세를迎이었으며, BTC의 일일 최대 변동폭은 약 1%에 불과했습니다. 암묵적 변동성은 전반적으로 하락세를 보였고, ETH는 중간 전방에서 8~10% 급락하여 BTC와 비슷한 수준으로 떨어졌습니다. 거래 측면에서 BTC는 23 FEB 24 56000 vs 65000을 대표하는 콜 스프레드가 여전히 대다수를 차지하고 있으며, 그 외에도 지난 24시간 동안 19 JAN 24와 26 JAN 24에서 40000-P에 대한 다수의 롱 대량 매수가 이루어졌습니다. 상대적으로 낮은 가격 수준에서 하락 시나리오에 대한 보호를 제공했습니다. ETH의 거래량 비율은 크게 증가했으며, 가장 큰 거래는 29 JAN 24 2550-C를 매수하고 29 MAR 24 2900-C를 매도하는 삼각 가격 차이로, 단일 거래 금액은 25000 ETH에 달했습니다.