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Greeks.live:加密市场上周走势呈 V 型反转,4 月成为近一年来回调最深的一个月
ChainCatcher 消息,Greeks.live 宏观研究员 Adam 在 X 平台发文表示,本周重要宏观事件和币圈相关事件较少,上一周是消息大周,加密货币也确实出现了大幅波动,加密现在受到各类消息影响的特性仍然明显。本周有多个宏观相关消息,但影响有限,不出意外近几个月美联储都会维持当前利率。 整个加密货币市场上周走了一个 V 型反转,4 月成为近一年来回调最深的一个月。Dvol有所反弹,目前中短期限 IV 稳定在 55% 一线,这与我们上周的判断一致,近期的主要期限期权 IV 会逐渐向着 55%-60% 的稳定态移动。短期可以选择IV较低的期限和价格,继续购买期权,性价比很高。 加密利率市场方面,Bitfinex 现货大户开始持续抄底,绿叶利率市场经常可以遇到 20% 年化利率的订单,遇到合适的利率订单可以积极成交,使用高利模式可能会有惊喜。
2024-05-06
Greeks.live
加密市场
Bitfinex
Greeks.live:价值 24 亿美元的期权将于今日到期交割,加密市场信心减弱
ChainCatcher 消息,据 Greeks.live 数据显示,2.3 万张 BTC 期权将于今日到期,最大痛点 61000 美元,名义价值 14 亿美元。33 万张 ETH 期权将于今日到期,最大痛点 3000 美元,名义价值 10 亿美元。 Greeks.live 研究员 Adam 表示,本周加密市场继续下跌,BTC 击穿 60000 美元整数关口,创 3 月以来新低,弱势尽显。香港 ETF 上市未能带来太多增量,美股 BTC ETF 持续流出,市场的弱势导致市场信心减弱,各主要期限 IV 同样继续下降,目前的 IV 水平是冬季牛市的平均水位线,具有一定支撑,目前买入的性价比不错。目前点位持续横盘的可能性不大,不反弹势必是下跌中继,巨鲸对后市缺乏信心,大宗交易值得加强关注。
2024-05-03
BTC 期权
ETH 期权
加密市场
Greeks.live 研究员:Bitfinex 现货大户开始持续抄底
ChainCatcher 消息,据 Greeks.live 研究员 Adam 在 X 平台发文称,比特币和整个加密货币市场仍在经历着深度回调,4 月成为近一年来回调最深的一个月,Dvol 本周从 74%直接跌至 55%,市场的波动预期下降极快,这说明市场在迅速的由热转冷,前几周提到的空 vega 交易策略可以获利了结。短期可以选择 IV 较低的期限和价格,开始适当购买期权,性价比很高。 加密利率市场方面,Bitfinex 现货大户开始持续抄底,绿叶利率市场经常可以遇到 20%年化利率的订单,遇到合适的利率订单可以积极成交,使用高利模式可能会有惊喜。
2024-05-01
Bitfinex
抄底
加密货币市场
Greeks.live:本周加密市场成交量明显下降,BTC 重回历史高点的阻力极大
ChainCatcher 消息,Greeks.live 宏观研究员 Adam 在 X 平台发文表示,本周加密市场成交量明显下降,比特币和以太坊低位震荡,市场的弱势导致各主要期限 IV 出现大幅下降,减半以来 Dvol 下降幅度高达 15%,减半未能带来波动,导致大量期权卖方的加速卖出。 近期 ETF 资金流出,市场情绪较为低迷,上周提到巨鲸对后市缺乏信心,目前看此趋势仍未改变,BTC 重回历史高点的阻力极大。
2024-04-26
Greeks.live
BTC
Greeks.live:部分热点项目推高比特币交易费用,使得矿工收入暂时不降反增
ChainCatcher 消息,Greeks.live 宏观研究员 Adam 在 X 平台发文表示:上周六比特币顺利完成减半,市场较为平稳,部分热点项目推高了 BTC Fee,使得矿工收入暂时不降反增。本周宏观事件和数据较少,几乎没有值得关注的宏观事件。市场仍以美股走势为风向标,风险资产仍可能出现大幅波动。加密期权市场展望:比特币在周末明显反弹,主要期限 IV 相对稳定,结构逐渐回归,Dvol 仍然高企,本周波动预期小于前两周,Sell 或许是更高的选择,特别是 sell put。加密利率市场展望:Bitfinex 绿叶利率市场有大户在持续加仓,但利率未能持续反弹回升,目前利率处于正常水平,可以观望发现高利率订单再出手。
2024-04-22
Greeks.live
比特币
矿工
Greeks.live:2.2 万张 BTC 期权和 30 万张 ETH 期权即将到期,名义价值超 23 亿美元
ChainCatcher 消息,Greeks . live 宏观研究员 Adam 在 X 平台发文表示: 2.2万张 BTC 期权即将到期, Put Call Ratio 为0.64,最大痛点 65000 美元,名义价值14亿美元。 30万张 ETH 期权即将到期, Put Call Ratio 为0.42,最大痛点3125美元,名义价值9.3亿美元。 本周加密市场再度遇到了大幅度回调,比特币和以太坊一度分别跌破60000美元和3000美元,空头取得了今年最大最持久的胜利。但各主要期限 IV 出现持续下降,主要是由于看涨期权价格的大幅下降,周六的减半预期已经无法支撑市场。 近期 ETF 资金流入放缓,市场情绪较为低迷,尽管今天出现反弹,但是巨鲸的操作仍表明对后市缺乏信心,牛市需要减半后更多资金流入的支撑。
2024-04-19
BTC 期权
ETH 期权
Greeks.live:比特币多头力量尚存,本月牛市还需比特币引领
ChainCatcher 消息,Greeks.live 研究员 Adam 在社交平台发文表示,尽管昨天比特币跌破 60000 美元关口,以太坊跌破 3000 美元关口,市场恐慌情绪极度蔓延,但是主要期限期权 IV 在明显下降。 据悉,主要是由于看涨期权价格的大幅下跌造成,目前月度 skew 创本轮牛市以来新低,即看跌期权的价格远高于看涨期权,同时中长期期权下跌至接近零轴附近。从期权指标来看,以太坊的多头较为脆弱,引领行情的能力有限。比特币多头力量尚存,减半就在本周六,本月的牛市还需要比特币引领。
2024-04-18
期权数据
看涨期权
看跌期权
Greeks.live:本周加密市场波动水平显著上升,减半预期似已过度透支
ChainCatcher 消息,Greeks.live 研究员 Adam 在社交平台发文表示,4 月 12 日期权交割数据为: 2.1 万张 BTC 期权到期,Put Call Ratio 为 0.62,最大痛点 69000 美元,名义价值 15 亿美元。 23 万张 ETH 期权到期,Put Call Ratio 为 0.49,最大痛点 3425 美元,名义价值 8 亿美元。 据悉,本周加密市场波动水平显著上升,70000 美元和 3500 美元争夺非常激烈,但各主要期限 IV 出现明显下降,卖出看涨一直是本月最主要的成交,减半预期似乎已经过度透支。 此外,近期 ETF 资金流入放缓,市场缺乏新的热点,情绪较为低迷,卖出中远期确实是较好的选择,短期因为减半的存在,也值得一买。
2024-04-12
加密市场
期权交割
比特币减半
Greeks.live:本周巨鲸以卖出看涨期权为主,下跌期间也有较多买入看跌成交
ChainCatcher 消息,Greeks.live 研究员 Adam 在社交平台发文表示,尽管比特币减半近在眼前,本周 BTC 波动性也显著提高,RV 大幅上升,但是各主要期限 IV 下降趋势非常明显,BTC Dvol 跌至 69%,ETH Dvol 跌至 71%。 据悉,季度交割释放的保证金正在逐渐转变为卖方仓位,70000 美元以上每个整数关口都有超过 1 万张 BTC 的持仓,巨鲸本周的操作主要以卖出看涨为主,下跌期间也有较多买入看跌成交。总体而言市场因为宏观利率高企、ETF 资金流入有限、美股等风险资产正在回调、美国监管部门较为活跃等多个因素影响下,市场情绪较为低迷,趁 IV 偏低买入短期期权的性价比很高。
2024-04-11
Greeks.live
巨鲸
期权交易
比特币减半
Greeks.live:ETH 期权今日主要以买入短期看涨为主,BTC 期权主要以卖出短期为主
ChainCatcher 消息,Greeks.live 研究员 Adam 发布推文称,以太坊今天迎来大幅度补涨,或与 Vitalik 参与香港区块链活动有关,反观比特币反而进入回调。 期权市场预期与币价走势较为一致,今天比特币期权主要以卖出短期为主,而以太坊主要以买入短期看涨为主,二者均主要以价差组合形式成交,说明市场对未来走势尚存疑虑,主要期限 IV 小幅下降。 BTC 也有不一样的信号,刚刚成交了 350 张明年 3 月到期 20 万行权价的看涨期权,仅权利金就价值 250 万美元,目前巨鲸在各期限 10 万美元以上已经囤积了近 3 万张看涨期权。
2024-04-09
ETH 期权
BTC 期权
Greeks.live:比特币快速上涨使市场情绪迅速扭转,做多气氛浓厚
ChainCatcher 消息,Greeks.live 宏观研究员 Adam 在社交平台发文表示,“比特币无预兆的突破 70,000 美元震荡区域,距离历史新高一步之遥。快速的上涨带动各主要期限 IV 均出现明显上升,目前 BTC Dvol 已经超过 78%,市场情绪迅速扭转,做多气氛浓厚。刚刚大宗成交 600 余张 10 万美元行权的看涨期权,名义价值高达 4500 万美元,仅权利金就价值 850 万美元。”
2024-04-08
Greeks.live
市场情绪
看涨期权
Greeks.live 研究员:比特币波动率指数 DVOL 面临的下跌压力较大
ChainCatcher 消息,Greeks.live 研究员 Adam 在社交媒体上发布本周加密市场走势展望表示,比特币在过去一周波动大幅减弱,同时史上最大季度交割释放了大量保证金,但主要期限 IV 并未出现明显下降,Dvol 仍然高企。Dvol 面临的下跌压力较大,以中短期期权 IV 为首的主要期限期权 IV 很可能会逐步下跌。加密利率市场方面,Bitfinex 现货大户正在持续提高杠杆,绿叶利率市场重新活跃,近期有闲置资金的朋友可以开始增加在绿叶的放贷了。 此前消息,Deribit 推出比特币波动率指数 DVOL,DVOL 指数利用相关到期日期权的隐含波动率微笑,计算出 30 天年化波动率的衡量标准。
2024-04-01
Greeks.live
DVOL
Greeks.live:超 150 亿美元 BTC 和 ETH 期权今日到期交割,各主要期限 IV 仍居高不下
ChainCatcher 消息,Greeks.live 宏观研究员 Adam 在 X 平台发布 3 月 29 日期权交割数据: 13.5 万张 BTC 期权到期,Put Call Ratio 为 0.85,最大痛点 51000 美元,名义价值 95 亿美元。 158 万张 ETH 期权到期,Put Call Ratio 为 0.63,最大痛点 2600 美元,名义价值 56 亿美元。 今天是超 150 亿美元的季度大交割,本周加密市场显著反弹,70000 美元的博弈十分激烈,尽管面临着史上最大季度交割,各主要期限 IV 仍居高不下。 下个月比特币将迎来减半,本轮减半的 BTC 走势与以往不同,市场继续用过去的走势去套用似乎失效了。
2024-03-29
BTC
eth
Greeks.live:150 亿美元期权于明日交割,BTC 看涨期权仍是主力
ChainCatcher 消息,Greeks.live 宏观研究员 Adam 发布推文称,明天就是季度大交割,150 亿美元期权待交割,市场参与者正在加紧移仓,BTC 看涨期权依旧是绝对的移仓主力。 今天大宗成交中,以 6-8Bp 滑点为主,十几个 Bp 滑点都不少见,是定价精细的参与者难得的好时光。由于近期市场持续高波动,主要期限 IV 未出现明显下降,使得目前卖出期权的性价比持续上升,即使是 6 月和 9 月也都出现不错的卖出交易机会。 Adam 仍然认为本周末一定会出现 IV 的显著下降,卖方很快就可以实现盈利。
2024-03-28
Greeks.live
BTC 看涨期权
Greeks.live 格致:期权交割日临近,70000 美元整数成焦点
ChainCatcher 消息,Greeks.live 格致发文表示:随着月底巨量期权交割日的逼近,70000 美元这一整数价格关口成为市场关注的焦点。 当前,70000 美元看涨期权合约在持仓量上排名第二,随着价格的反复穿越这一关键水平,期权卖方承受显著的 Gamma 损失。
2024-03-27
看涨期权
期权交割
Greeks.live:期权交割价格时隔几周再度贴近最大痛点,市场的 Fomo 情绪已经基本消失
ChainCatcher 消息,Greeks.live 研究员 Adam 在社交媒体上发文表示,本周加密市场节奏转换,上周提到周末是最后的反弹窗口,如果比特币价格不能维持 70000 美元则本轮大涨的走势将被破坏,本周果然迎来深度回调。Put 需求大增,主要期限 IV 均大幅反弹,但 Put 持仓交割量反而下跌,本周大量 Put 被获利平仓。 时隔几周,交割价格再度贴近最大痛点,市场的 Fomo 情绪已经基本消失。
2024-03-22
Greeks.live
比特币
Greeks.live:市场情绪明显缓和,大宗交易有所恢复
ChainCatcher 消息,Greeks.Live 研究员 Adam 在 X 平台发文表示,美联储不出意外的没有加息,而且还超预期的放鸽,市场受到鼓舞,收复了前一交易日的全部跌幅,反弹幅度超 10%。 市场情绪明显缓和,大宗交易有所恢复,占到今日总成交的 30%,且以主动买入看涨期权为主。近期 RV 高企,IV 维持高位震荡,期权数据看,多空力量较为平衡,市场的牛市基础仍在。
2024-03-21
Greeks.live
Greeks.live:此前暴涨带来的 FOMO 情绪已消失,市场对波动的预期高于 BTC 创历史新高期间
ChainCatcher 消息,Greeks.live 研究员 Adam 在社交媒体上发文表示,经过数日的持续下跌,BTC 实现波动率再度大幅上升,各主要期限 IV 也均达到了近一年来的最高水平。市场对波动的预期甚至高于创历史新高期间,观察市场数据,主要是因为中短期看跌期权 Put 的价格显著升高导致。 目前期权偏斜指标 Skew 已经由显著偏斜返回了中性状态,同等条件的看跌期权与看涨期权价格回到持平,今年暴涨带来 fomo 情绪已经消失。
2024-03-20
BTC
FOMO
Greeks.live:做空期权大户开始获利了结,看涨大户对市场逐渐乐观
ChainCatcher 消息,Greeks.live 宏观研究员 Adam 在社交平台发文表示,回到工作日,BTC 扔持续下跌,市场情绪较为低落。 但期权市场有不同信号,今天大宗交易以卖出 ETH 看跌期权为主,仅本月底期限就成交了 6 万张。从成交价格上看,是之前做空的大户开始获利了结。 而主动购买看涨期权的大户也增多起来,目前与散户卖出看涨力量相当,现在比特币和以太坊处于一个非常微妙的位置,横盘的可能性不大,买期权的盈亏比较好。
2024-03-19
期权
看涨
看跌
Greeks.live
Greeks.live:今日仅有的两笔超 2000 万美元的大宗交易
ChainCatcher 消息,Greeks.live 宏观研究员 Adam 在 X 平台发文表示,比特币交易活跃度现在受美股交易时间影响明显,周末交易活跃度较差,市场也比较低迷。 今天大宗交易几乎都以价差组合成交,卖出看涨牛市价差成交最多,其次是卖出看跌熊市价差,主流币的市场情绪近几日较为平稳。 今日仅有的两笔超 2000 万美元的大宗交易,一方是看涨到 70000 以上,一方是看跌到 65000 以下,可以说是针锋相对。目前走势偏弱,IV 仍处于偏高区间,卖出的盈亏比开始提升。
2024-03-18
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