SignalPlus波動率專欄(20240118)：IV加速下行
Summary:
數字貨幣迎來了第五天的橫盤行情，BTC日內最大振幅僅有1%左右，隱含波動率整體加速下行，ETH中前端暴跌8～10% Vol，降到與BTC相當的水平。
2024-01-19 17:37:32
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數字貨幣迎來了第五天的橫盤行情，BTC日內最大振幅僅有1%左右，隱含波動率整體加速下行，ETH中前端暴跌8～10% Vol，降到與BTC相當的水平。
昨日（17 JAN）美國 12 月零售數據錄得 0.6% ，超出預期的 0.4% ，再度打擊了市場對美聯儲降息的預期，美債收益率延續上行之勢，十年期一度上破 4.1% 關口，收 4.086% ，兩年期重返 4.3% 上方，報 4.327% ；美三大股指因此承壓收跌，道指/標普/納指分別下跌 0.25% /0.56% /0.59% 。另外美聯儲褐皮書顯示，各個地區都提到了勞動力市場降溫的跡象。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance \& TradingView
數字貨幣迎來了第五天的橫盤行情，BTC 日內最大振幅僅有 1% 左右，隱含波動率整體加速下行，ETH 中前端暴跌 8 ～ 10% Vol，降到與 BTC 相當的水平。交易方面，BTC 以 23 FEB 24 56000 vs 65000 為代表的 Call Spread 仍然佔據大宗的多數篇幅，除此之外過去 24 小時 19 JAN 24 和 26 JAN 24 都在 40000-P 上成交了數筆多頭大宗買入，在波動率相對低的價格水平下為下跌情景做出了保護；ETH 成交量比例大幅上漲，其中數量最為龐大的是買入 29 JAN 24 2550-C 賣出 29 MAR 24 2900-C 的三角價差，單腿成交額達到 25000 ETH。
Source: Deribit （截至 18 JAN 16: 00 UTC+ 8）
Source: SignalPlus
Source: SignalPlus
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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