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SignalPlusボラティリティコラム(20240118)：IV加速下行

2024-01-19 17:37:32

コレクション

デジタル通貨は5日目の横ばい相場を迎え、BTCの日内最大振幅は約1%にとどまり、暗黙のボラティリティは全体的に加速して低下し、ETHの中前端は8～10%の暴落を記録し、BTCと同等の水準にまで下がりました。

昨日（1月17日）アメリカの12月小売データは0.6%を記録し、予想の0.4%を上回りました。再び市場の米連邦準備制度（FRB）による利下げ期待を打撃し、米国債の利回りは上昇を続け、10年物は一時4.1%を突破し、4.086%で引けました。2年物は4.3%を再び上回り、4.327%となりました。そのため、米国の主要3指数は圧力を受けて下落し、ダウ/ S&P / ナスダックはそれぞれ0.25% / 0.56% / 0.59%下落しました。さらに、FRBのベージュブックでは、各地域で労働市場の冷え込みの兆候が挙げられました。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance \& TradingView

暗号通貨は5日間の横ばい相場を迎え、BTCの日内最大振幅は約1%にとどまり、暗黙のボラティリティは全体的に加速して低下しています。ETHは中前端で8～10%のボラティリティが急落し、BTCと同等の水準にまで下がりました。取引面では、BTCは23年2月24日56000 vs 65000を代表とするコールスプレッドが依然として大宗の大部分を占めています。これに加えて、過去24時間で19年1月24日と26年1月24日で40000-Pにおいて数件のロングの大口買いが成立し、ボラティリティが相対的に低い価格水準で下落シナリオに対する保護を行いました。ETHの取引量比率は大幅に上昇し、その中で最も多いのは29年1月24日2550-Cを買い、29年3月24日2900-Cを売るトライアングルスプレッドで、単腿の取引額は25000 ETHに達しました。