SignalPlus 변동성 칼럼(20240522): 내일 결의 ETF!

어제(5월 21일) 금십 보도에 따르면, 미 연방준비제도 이사인 월러는 향후 3~5개월의 인플레이션 약세 데이터가 미 연준이 연말 금리 인하를 고려할 수 있게 할 것이라고 밝혔으며, 현재 금리를 인상할 필요는 없다고 언급했습니다. 미 연준 부의장인 바르도 더 오랜 기간 동안 높은 금리를 유지해야 한다고 재확인했습니다. 10년 만기 미국 국채 수익률은 5일 만에 처음으로 하락하며 한때 4.40%까지 떨어졌으나, 오늘은 대부분의 손실을 회복하여 현재 4.437%를 기록하고 있습니다. 미국 3대 주가는 모두 상승했으며, S&P와 나스닥은 각각 0.26%와 0.2% 상승하여 다시 역사적 최고치를 기록했습니다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Investing

디지털 화폐 측면에서, 이더리움 현물 ETF 결정 날짜가 다가오면서 ETH의 전체 IV 수준이 다시 상승하였고, 가격도 3700 달러를 돌파했습니다. 비트코인 가격은 다소 약세를 보이며, 가격 조정이 70000 달러 근처로 돌아왔습니다.

Source: Deribit (5월 22일 16:00 UTC+8 기준)

Source: SignalPlus

거래 측면에서, BTC는 주로 상승 전략을 취하고 있으며, 5월 31일 77000 vs 81000 콜 스프레드의 단일 거래량이 거의 1400 BTC에 달해 어제의 초점이 되었습니다. ETH 측면에서는, 가격의 급격한 상승으로 인해 많은 손절매 및 이익 실현 주문이 발생하였으며, 5월 31일 3000-C 매수 손절매 약 19500 ETH, 6월 28일 24 3600-C 매도 이익 실현 약 18000 ETH가 어제 가장 두드러진 매도 포인트였습니다. 대량 거래 플랫폼에서의 거래가 활발하며, 주로 6월의 상승 콜 스프레드, 5월 말 롱 3400 풋, 윙 상의 콜 옵션 매도 및 풋 옵션 매수가 어제 ETH의 볼 스큐가 상승세에서 전체적으로 뚜렷한 하락을 보인 이유를 설명합니다.

Source: SignalPlus

데이터 출처: Deribit, ETH 거래 전체 분포

데이터 출처: Deribit, BTC 거래 전체 분포

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade