量化

ChainCatcher 消息，Gate 研究院發布 2026 年 8 月加密與 TradFi 量化報告。BTC 與 ETH 月內分別上漲約 25.1% 和 32.6%。Gate 合約數據顯示，BTC 未平倉合約金額從約 40.2 億美元增至 43.8 億美元，ETH 從約 24.6 億美元增至 27.5 億美元，增幅分別約為 9% 和 12.1%。兩者資金費率多數時間保持溫和正值，多倉帳戶數量占優，但主動成交多空比低於 1。TradFi 市場同步上漲，NAS100 月內上漲約 4.2%，表現強於 US500 和 US30，大型科技股走勢則出現分化。報告比較了均線趨勢、趨勢動量、唐奇安突破和 RSI 均值回歸四種模型。回測結果顯示，100 日均線與 20 日價格動量策略在 BTC、ETH、US500 和 NAS100 上均取得正累計收益，夏普比率中位數為 0.64，最大回撤中位數為 8.71%。報告將 Gate TradFi 的 US500 與 NAS100 納入跨資產觀察，並結合 Gate 合約的多空比、資金費率和未平倉合約數據評估市場熱度。未來一至三個月的執行將圍繞趨勢確認、波動率調倉、槓桿限制和異常爆倉冷卻展開。

ChainCatcher 消息，X 帳戶 bitcoinarchive 稱，VanEck 表示全部 12 項量化信號均顯示比特幣熊市已經結束。VanEck 同時指出，「Saylor 的 Strategy 拋售看起來像是典型的報紙頭條底部。」

ChainCatcher 消息，「富爸爸窮爸爸」作者羅伯特·清崎（Robert Kiyosaki）在 X 平台發文表示，美國新一輪量化寬鬆（QE）政策可能導致美元購買力下降，並進一步推高通脹風險，持有現金美元儲蓄的人或成為最大受損群體。投資者不要依賴不斷貶值的法定貨幣，而應關注能夠隨時間升值的資產。

ChainCatcher 消息， Bitget 宣布推出「阿基米德計畫（Project Archimedes）」，設立總規模 3 億美元的專項資金，面向量化交易公司、資產管理機構及做市商機構提供資本支持。該計畫包含兩個子項目：1 億美元「資金支持計畫」，重點扶持採用市場中性策略的新興及成長型量化機構；2 億美元「免息借貸計畫」，則面向具備成熟策略與一定交易規模的機構，符合相應交易量或持倉標準即可獲得免息資金，以降低融資成本並擴大策略規模。Bitget CEO Gracy Chen 表示，隨著機構交易競爭加劇，資本、執行效率及風險控制正成為策略能否實現規模化的重要因素。阿基米德計畫希望通過資本支持幫助具備成熟能力的團隊擴大策略規模，預計未來六個月內將支持超過 50 個項目。同時，依托 Bitget 統一賬戶（UTA），機構可將 rToken 現貨頭寸作為衍生品保證金，無需跨賬戶劃轉即可同時維持代幣化股票敞口與合約策略，進一步提升資本效率。阿基米德計畫將採取長期合作框架，實行滾動準入與分階段部署，後續將定期披露參與機構數量、資金部署規模及策略分布等進展。

ChainCatcher 消息，据每日經濟新聞報導，7月 量化私募行業遭遇系統性回撤，多家機構產品單月淨值跌幅超 20% ，年內收益由正轉負。具體來看，幻方量化旗下 9 隻展示產品中 8 隻年內收益已告負，7月 單月跌幅全部超過 20% ，最大回撤達 22.15% ；明汯投資展示的 14 隻產品中 9 隻年內錄得負收益；九坤投資 15 隻產品中 14 隻年內仍為正收益，但單月回撤同樣顯著。相較之下，衍復投資表現相對穩健。對於此次回撤，多家機構研判認為本輪調整更多是情緒與交易結構使然，而非AI產業趨勢的終結。淡水泉投資指出，當前AI在模型能力提升、使用成本降低、應用場景擴散等方面仍處於快速發展中，參照互聯網時代經驗，技術浪潮推進中出現波折是常態。機構認為，AI投資正從此前聚焦算力基建的"上半場 "逐步走向"智能平權 "的"下半場 "------即智能使用成本持續下降、應用場景加速解鎖的階段，能為頭部模型公司和大型雲廠商提供高性價比解決方案的供應鏈企業將獲得機會。

ChainCatcher 消息，Gate 正式發布 2026 年 6 月財富管理月報，全面回顧 6 月加密市場走勢及平台財富管理產品表現。報告顯示，6 月加密市場延續下行，BTC、ETH 均錄得約 20% 級別月跌幅，市場資金更偏向觀望與避險；加密市場總市值由約 2.30 萬億美元降至 2.17 萬億美元。機構 ETF 資金連續流出削弱了 BTC 的邊際買盤，並成為其跌破關鍵支撐、市場情緒轉弱的重要因素之一，整體風險偏好較前期明顯降溫。產品表現方面，6 月餘幣寶持倉規模整體穩定，在 15--16 億 USDT 區間窄幅波動；GUSD 總鑄造量由月初約 1.919 億枚降至月末約 1.823 億枚，參考年化收益率維持在 2.8%--3.0%，體現出較強穩定性。進階產品中，Gate 雙幣投資低買策略 0 天期限 APY 達 295%，顯著高於市場平均的 166%；Gate 量化基金延續穩健收益與低回撤特徵，"星際對沖（USDT）"累計收益率領先，為 18.7%。Gate 股票隨韓股上線加快配置切換，6 月底韓股占整體持倉約 75%，前十大持倉聚焦全球半導體與科技成長資產，SK 海力士位居第一。報告認為，在波動市場中，穩健收益、量化策略與多元資產配置仍是財富管理的重要方向。Gate 將繼續為用戶提供多層次資產配置與收益增強工具，助力投資者在波動市場中把握結構性機會、提升資產管理效率。

ChainCatcher 消息，Gate 發布 2026 年 5 月私人財富管理報告。5 月加密市場延續調整態勢，受地緣政治不確定性升溫及風險偏好降溫影響，BTC 月內下跌約 2.9%，ETH 跌幅超過 11%，整體表現弱於同期傳統風險資產。在市場波動加劇的背景下，Gate 私人財富量化策略展現出較強韌性。數據顯示，5 月量化基金淨值整體回暖，90% 的策略錄得正收益。其中，「星際對沖（USDT）」累計收益率提升至 18.6%，統計範圍內 23 個周期全部實現盈利，勝率保持 100%。與此同時，USDT 與 BTC 策略的回撤水平持續維持低位，整體風險控制表現優於市場基準。同時，AI 相關投資持續成為增長的重要驅動力。而宏觀層面，通脹仍是影響市場預期的關鍵變數，市場普遍預計 6 月 FOMC 會議將維持現行利率水平不變。另一方面，隨著《GENIUS Act》配套細則逐步落地，穩定幣監管體系正從政策框架走向實際執行，為數字資產行業帶來更多確定性。

ChainCatcher 消息，Gate 發布 2026 年 4 月私人財富管理報告。報告指出，受 ETF 資金持續流入及降息預期影響，加密市場整體震盪偏強。4 月 BTC 與 ETH 分別上漲約 11.9% 和 7.3%。其中，BTC ETF 單月淨流入達 24.4 億美元，創下近半年新高，總管理規模首次突破 1000 億美元，市場風險偏好明顯回升。在產品表現方面，Gate 私人財富 USDT 策略整體年化收益約 5.6%，延續穩健表現。"星際對沖（USDT）"累計收益達 18.2%，且 22 個周期全部實現正收益，勝率達 100%；"星核智投（USDT）"近一年收益率最高達 9.5%；"引力對沖（USDT）"連續兩年勝率 100%，最大回撤僅 0.01%，風控能力突出。整體來看，各策略歷史最大回撤普遍控制在 0.9% 以內。展望後市，報告指出 BTC RHODL 比率升至 4.5，為歷史第三高水平，同時交易所儲備降至七年低位，顯示長期持有趨勢增強、供給持續收縮，市場中長期走勢仍偏樂觀。

ChainCatcher 消息，前 Jump Trading 資深量化研究員 Yiming Zhang 離職後已獲得對沖基金巨頭 Millennium Management 的啟動資金支持，未來將以外部管理人（external manager）身份開展業務。Yiming Zhang 在 Jump 任職長達 17 年，是核心策略部門的重要成員之一，受競業限制條款約束其新角色預計將在限制期結束後正式啟動。業內人士指出，Millennium Management 近年來持續透過提供資金支持外部團隊的方式擴展版圖，已成為對沖基金領域重要的"孵化器"之一。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，機構級量化 AI 交易平台 AlphaNet 宣布完成 1000 萬美元種子輪融資，由私募股權機構 Joffre Capital 領投，Huashan Capital 及亞洲量化交易聯合體參投，本輪融資將支持其從邀請制白名單模式轉向公開平台發布。據悉，AlphaNet 由亞洲自營交易機構 Tensor Investment 孵化，定位為機構級"系統化 alpha"交易平台，旨在為零售用戶提供原本僅機構可獲取的交易能力。

ChainCatcher 消息，据 Gate 發布的最新《2026 年 3 月私人財富管理月報》顯示，3 月 BTC 與 ETH 整體呈現"先跌後穩"的修復結構。機構配置以 BTC 為核心、ETH 為輔。3 月 BTC ETF 累計流入約 868 億美元，ETH ETF 約 126 億美元。Gate 私人財富量化基金表現穩健，USDT 策略平均年收益達 5.7%，星核智投（USDT） 近一年收益率最高，達 9.5%。星際對沖（USDT）的累計收益率達到 18.0%，同時 21 個周期全部實現正收益，總勝率高達 100%。3 月末霍爾木茲海峽局勢邊際緩和，市場預期更偏向短期擾動情景，油價與通脹衝擊可控，風險資產有望維持溫和表現。

ChainCatcher 消息，根據 1Token 近期發布的《2025 年加密貨幣量化策略指數報告》，Bybit Institutional 在加密貨幣量化策略中展現了顯著的結構性優勢，特別是在 Delta 中性和美元中性策略類別中表現突出。該報告基於來自 25 個專業交易團隊管理的 50 多個策略的數據，分析量化交易中的三大主流投資策略及各機構戰略落地的表現。面對 2025 年宏觀波動性和流動性壓力，Bybit Institutional 展示了卓越韌性，交出了超越預期的成績單。其中 Bybit 在關鍵指標上表現出持續的競爭優勢：Delta 中性策略：Bybit 在主要交易所中實現 9.48%的回報，同時保持最低的最大回撤和波動率美元中性策略：交付 66.69%的回報，明顯超越行業基準Bybit Institutional 在 2025 年的強勁表現得益於深厚的流動性、高效的執行能力和強大的基礎設施支撐，其包括流動性深度和執行質量在決定性策略表現中發揮了至關重要的作用。

ChainCatcher 消息，据金十報導，美國財長貝森特表示，美聯儲距離重返量化寬鬆還有很長的路要走。

ChainCatcher 消息，据官方數據，Gate 量化基金熱門策略產品 「對沖智投-USDT」 當前年化收益率達 9.51%，累計運行 586 天。該產品面向 VIP5 及以上等級用戶開放申購，通過量化模型自動識別市場結構性機會，並結合對沖與動態再平衡機制優化資金配置，以提升整體風險收益比。目前，Gate 量化基金整體運行保持穩定，收益曲線呈持續增長趨勢。除「對沖智投」外，平台還開放多款策略產品申購，包括 「收益先鋒-USDT」、「對沖智策-USDT」 與 「套利先鋒-USDT」 等，近一年收益率區間約為 4.51%--5.78%。未來，Gate 量化基金將持續優化量化模型與風險對沖機制，推出更多優質產品策略，為高淨值用戶提供更多元的穩健收益選擇。

ChainCatcher 消息，數字資產交易平台 Gate 上線零代碼 AI 量化工作台，通過自然語言即可生成交易策略，並一鍵部署至實盤。用戶無需編寫代碼，只需用自然語言描述交易思路，系統即可自動生成可執行的量化策略，並基於真實歷史行情完成回測驗證，支持一鍵部署至真實市場運行。該平台將自然語言策略生成、生成級回測引擎與真實交易執行打通，形成"策略構思---數據驗證---交易執行"的完整閉環，顯著降低量化交易門檻。與此同時，Gate 重磅上線 Gate for AI，構建統一的 AI 能力接口體系，整合 CEX、DEX、錢包、實時資訊與鏈上數據五大關鍵能力。AI 量化工作台則在這一基礎上進一步拓展應用場景，將 AI 從數據與研究層延伸至策略生成與交易執行。隨著 AI 與交易基礎設施的持續融合，Gate 正持續強化 AI 驅動的交易能力，推進 Intelligent Web3 戰略落地。

ChainCatcher 消息，AI 量化交易公司 Inference Research 宣布完成 2000 萬美元種子輪融資，Avenir Group 領投，這筆資金將用於擴展該公司自主研發基礎設施以融合傳統金融和數字資產，同時加速招募人才，據悉該公司正在組建一支由量化分析師、工程師和研究人員組成的團隊。

ChainCatcher 消息，据 Gate 發布的最新《2026 年 1 月私人財富管理月報》顯示， 加密市場在 1 月遭遇拋售行情，BTC 和 ETH 分別下跌 10% 與 18%。在整體承壓的市場環境中，Gate 私享財富量化基金表現相對穩健，其中 USDT 策略過去一年實現 6.7% 的回報率。報告指出，星際對沖（USDT）策略以 5.0% 的月度年化收益率表現最為突出，量子躍遷（USDT）和星際對沖（USDT）收穫自成立以來 100% 的月收益勝率。1 月 Top 30% 組合的年化收益率達到 4.5%，顯著跑贏比特幣及美債利率。從整體判斷來看，Walsh 的任命尚不足以被解讀為貨幣政策立場的全面收緊，市場主流預期依然認為今年仍存在兩次降息空間。儘管貨幣政策預期調整與階段性拋壓加劇市場波動，歷史數據顯示，目前更可能處於行情盤整階段，長期結構性趨勢仍具發展潛力。