取引戦略

Gate 研究院は最近、「暗号レバレッジ ETF の流動性の進化と取引戦略」という報告書を発表し、暗号 ETF が市場の流動性の重要な受け皿ツールになりつつあることを指摘しました。リスク嗜好が回復する段階では、資金が現物 ETF からレバレッジ ETF に移行し、利益を拡大することを目指しますが、「デイリーリセット」メカニズムにより、高ボラティリティ環境では著しい損失リスクに直面します。全体的に見ると、レバレッジ ETF は単方向のトレンド市場における短期的な戦術的配置により適しており、長期保有ツールではありません。報告書はさらに、暗号市場のレバレッジ ETF と伝統的金融市場の製品構造および使用ロジックに顕著な違いがあることを指摘し、投資家は高倍レバレッジ（例えば 5 倍製品）を通じて短期的なボラティリティ利益を追求したり、ヘッジを行ったりする傾向があります。Gate プラットフォームの取引データに基づいて構築された戦略は、「右側からのエントリー」を核心に、取引量に基づくモメンタムブレイクアウトシグナルを組み合わせ、分割建玉、モメンタム追加、厳格なストップロスメカニズムを通じて、ボラティリティ損失をコントロールしながらリスクとリターンの動的バランスを実現するのに役立ちます。

デジタル資産取引プラットフォーム Gate は、ゼロコードの AI 定量ワークベンチを立ち上げ、自然言語で取引戦略を生成し、ワンクリックで実取引にデプロイできます。ユーザーはコードを書く必要がなく、自然言語で取引のアイデアを説明するだけで、システムが自動的に実行可能な定量戦略を生成し、実際の過去の市場データに基づいてバックテストを行い、ワンクリックで実際の市場での運用をサポートします。このプラットフォームは、自然言語による戦略生成、生産レベルのバックテストエンジン、実際の取引実行を統合し、「戦略構想---データ検証---取引実行」の完全なクローズドループを形成し、定量取引のハードルを大幅に下げます。同時に、Gate は Gate for AI を発表し、統一された AI 能力インターフェース体系を構築し、CEX、DEX、ウォレット、リアルタイム情報、オンチェーンデータの5つの重要な能力を統合しました。AI 定量ワークベンチは、この基盤の上にさらにアプリケーションシーンを拡張し、AI をデータと研究のレイヤーから戦略生成と取引実行にまで広げます。AI と取引インフラの継続的な融合に伴い、Gate は AI 主導の取引能力を強化し、Intelligent Web3 戦略の実現を推進しています。

Liquid Capital（前 LD Capital）創業者易理華がソーシャルプラットフォームで発表しました："コミュニティは疑問を抱いています。Trend Researchが大量に買い入れ、BMNRとマイクロストラテジーも買い入れ、ジャオ・チャンペンがスーパー牛市サイクルを叫んでいますが、コイン価格はずっと弱含みで振動しています。その理由は何でしょうか。結局、株式市場や金/銀は急騰しています。私たちが考える主な理由は以下の通りです：4年周期と1011年の暴落円の利上げアメリカのBTC戦略備蓄に新たな買い入れなし空売りが現在のタイミングを利用して売り崩しヘッジファンドが金銀と株式市場に流入しかし、逆の思考分析をすると、これほど多くの悪材料が出ている時に、ETHは依然として3000前後で安定して振動しています。これが私たちが4500で清算した後に建玉を決定した理由でもあります。多くの人が私たちにもう少し待ってから買うように勧めていますが、より良い価格で買えるポイントがあるかもしれません。しかし、投資取引には神の視点はなく、この期間の最低点が何であるかを知るのは難しいです。投資と投機の違いは、私たちが短期取引を行うのが難しいことであり、たとえ浮き利益がかなりあっても動かず、中長期のタイムラインで買い入れと売却の戦略を定めることです。"

据 Lookonchain 监测，经常进行 "高买低卖" 操作的某巨鲸 (0x3c9E) 再次抛售 1000 枚 ETH，价值 419 万美元。在过去两个月内，该巨鲸始终在价格高点买入 ETH，并在低点卖出。Lookonchainの監視によると、頻繁に「高く買い、安く売る」操作を行っているある巨大クジラ (0x3c9E) が再び1000枚のETHを売却し、価値は419万ドルです。過去2ヶ月間、このクジラは常に価格の高いところでETHを購入し、低いところで売却していました。

トレーダーのEugene Ng Ah Sioは個人チャンネルで次のように述べています。「ほとんどのアルトコインのロングポジションはすでに退出しました------期待していた超過利益には達しませんでしたが、得られる利益は先に受け取ります。コアのビットコインのロングポジションはまだ保持していますが、現在は再び大幅に現金状態に移行しており、次の配置機会を待っています。」

Arthur Hayes は X プラットフォームで投稿し、明日新しい記事 Frowny Cloud を発表することを示しました。本四半期の最も重要な取引戦略は、Strategy（MSTR）と Metaplanet（$3350）をロングすることであり、これを BTC が再び上昇することへのレバレッジ対象として位置付けています。

据市场消息，某地址 (0x50b...9f20) 自昨日起开启 ETH 多单，并于 9 小时前开启 BTC 空单。目前该地址持有 27304 枚 ETH 多单，价值 8004 万美元，开仓价 2931.9 美元，浮亏 5543 美元；持有 250.36 枚 BTC 空单，价值 2191 万美元，开仓价 87334.2 美元，浮亏 4.6 万美元。该账户自今年 7 月起已累计盈利 363.8 万美元。

Robはインタビューで、大規模な機関やトレーダーとして、自身の操作が市場に知られることを望んでいないと述べました。特に永続的な契約取引において、自分の取引戦略はプライバシーです。ファンドの管理者として、オンチェーン情報は自身の超過収益（Alpha）の秘密を暴露することになりますが、金融のスケール化の鍵は、取引関連の製品におけるプライバシーの保護にあります。

Matrixportは毎日の分析を発表し、ビットコインの時価総額の割合が一時的に減少したにもかかわらず、戦術モデルは一時的にアルトコインに反発の可能性があることを示唆しましたが、暗号市場の総時価総額が再び弱まり、減少の兆しが見える中で、アルトコインの反発の勢いは続きませんでした。過去1〜2年、アルトコイン全体のパフォーマンスは低調で、市場は多くの段階で依然としてビットコインを好む傾向があります。特に注目すべきは、ビットコインのブルマーケットの段階で、アルトコインが継続的にビットコインに対して劣後する状況は歴史的にあまり見られないということです。アナリストは、現在の環境では、トレーダーが流動性が高く、取引深度が良好な主要資産に焦点を当てる傾向が強まり、リスク管理とポジション管理の重要性が著しく高まっていると指摘しています。全体として、市場は比較的受動的な「長期保有+定期購入」の段階から、徐々にタイミングを重視したエントリー、アクティブなポジション、及び下落コントロールを強調する取引環境へと移行しています。

据金十报道，美联储理事库克表示，对冲基金在国债中的交易策略可能对市场流动性构成潜在风险。

トレーディング戦略深層調査によると、Stream XUSD のペッグ解除の根本原因は Balancer ハッキング事件ではなく、10 月 11 日の歴史的な強制清算におけるデルタニュートラル戦略の失敗です。Stream はデルタニュートラルヘッジ戦略（現物とショートポジションの 1:1 配分）を採用していると主張していますが、10 月 11 日の極端なボラティリティの中で、取引所の自動減少（ADL）システムがそのポジションを強制的に清算し、元のヘッジバランスが崩れました。これにより、Stream の元本が直接損失を被り、XUSD のペッグ解除を引き起こしました。深層的な問題には、透明性の著しい欠如（1.5 億ドル/5 億ドルの TVL がオンチェーンで確認できるのみ）、高リスクのオフチェーン取引戦略（ボラティリティ売却戦略を含む）、および過度のレバレッジ（Elixir を通じた再帰的な借入）が含まれます。分析によれば、Stream は浮上した被害者の最初の一群に過ぎません。10 月 11 日が前例のない極端な強制清算事件であったことを考慮すると、今後も同様の理由で多くの DeFi プロジェクトが崩壊することが予想され、暗号市場はより厳格なリスク透明性基準を確立する必要があります。